จะใส่ Indicators มากน้อยแค่ไหนดี?

ผมเริ่มศึกษาเกี่ยวกับ Technical Analysis มาได้ปีกว่าๆ โดยโปรแกรมแรกสุดที่ใช้ก็คือ eFinance ตามด้วย Apex (ทดลองใช้ฟรีอยู่แป๊บเดียว พอจะต้องจ่ายตังค์ก็เลยเลิกใช้ อิอิ เค้าเปล่างกนะ) มาจนถึง MetaStock ซึ่งเป็นตัวที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนเครื่องมือและ Indicators ที่ใช้บ่อยๆ ก็คือ Moving Average, RSI, MACD, Stochastic Oscillator, Trend Line และอื่นๆ บ้างแล้วแต่โอกาส

แรกๆ ผมค่อนข้างบ้าพลัง กราฟหุ้นของผมในช่วงต้น จึงเต็มไปด้วยเส้นและ Indicators ต่างๆ เต็มไปหมด หน้าตาของกราฟก็จะเป็นอย่างรูปข้างล่างนี้ (มานั่งนึกดู สงสัยตอนนั้นโดนธาตุไฟเข้าแทรกแน่ๆ เลย)



ตอนที่วาดกราฟก็สนุกดีอยู่หรอกครับ มั่นใจเต็มที่ว่าเครื่องมือพร้อมขนาดนี้ ไม่นานก็รวยแน่ๆ แต่พอถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจซื้อ/ขายขึ้นมาจริงๆ ก็เกิดอาการสับสนว่าเราจะเชื่อ Indicator ตัวไหนดี เพราะบางทีดู EMA มันก็บอกให้ซื้อ แต่ MACD ยังต่ำกว่า 0 อยู่เลย แถมช่องก็เล็กแสนเล็ก จะดูแต่ละทีก็เพ่งกันจนตาแทบจะหลุด จึงทำให้ซื้อ/ขายด้วยความไม่มั่นใจอยู่บ่อยๆ ยังไม่พอ หลังจากซื้อแล้ว Stochastic ดันเข้า Overbought ก็ส่งสัญญาณให้ขายมาซะอีก ช่วงนั้นเลย Stop loss บ่อย และมันก็บ่อยซะจนบักโกรกไปหมด >.<!

พอขาดทุนมากๆ เข้าก็จึงคิดว่าไม่ได้การแล้ว ขืนทำอย่างนี้ต่อไปมีหวังเจ๊งหมดตัวแน่ๆ ผมก็เลยกลับไปทบทวนตัวเองใหม่ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แล้วก็ค้นพบว่า Indicator แต่ละชนิด มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป อย่างเช่น EMA ช่วยบอกแนวโน้ม MACD ช่วยบอก Momentum ของหุ้น (ยิ่งหุ้นขึ้นแรงลงแรง MACD ก็ยิ่งมาก) ดังนี้เป็นต้น นอกจากนี้ Indicator แต่ละตัวก็จะมีความแม่นแตกต่างกันไป เช่น ถ้าซื้อตามสัญญาณจาก MACD ตัด 0 จะมีโอกาสถูก (ซื้อแล้วมันขึ้น) 40% ส่วน EMA สองเส้นตัดกัน มีโอกาสถูก 50% (สมมุตินะครับสมมุติ) ตอนนั้นผมก็เลยคิดว่า ถ้าใช้ทั้ง MACD ร่วมกับ EMA ในการบอกสัญญาณซื้อ/ขาย ต้องมีโอกาสถูกแน่ๆ 90% (40+50=90) ฮ่าๆๆ สุดยอดไปเลยใช่ไหมครับ

แต่ว่าความคิดแบบนั้นเป็นความคิดที่ผิดมหันต์ เพราะตามหลักสถิติแล้ว การนำเครื่องมือต่างชนิดกันมาใช้ร่วมกัน การคำนวณโอกาสที่ถูก จะต้องนำอัตราความแม่นของเครื่องมือมาคูณกัน (ห้ามเอามาบวกกันนะ) ดังนั้นโอกาสที่เราซื้อหุ้นโดยรอสัญญาณซื้อจาก MACD และ EMA พร้อมๆ กันจึงมีแค่ 20% (40% x 50%) เท่านั้นเอง (ตัวเลขสมมุตินะครับ ขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง) ซึ่งก็สอดคล้องกับความเป็นจริงก็คือ โอกาสที่ MACD ตัด 0 พร้อมๆ กับที่เกิด EMA สองเส้นตัดกัน จะมีน้อยมาก ยิ่งเราเพิ่ม Indicator เข้าไปมากเท่าไหร่ โอกาสที่ระบบของเราจะให้สัญญาณซื้อ/ขาย ก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

ผมก็เลยปรับใหม่ ลอง Focus ที่ระบบง่ายๆ ที่เราเข้าใจข้อดีข้อเสียของมัน แล้วทำการปรับแต่งกราฟใหม่ ใช้ Expert Adviser ของโปรแกรม MetaStock มาช่วย และทดสอบระบบด้วยการ Back Test โดยใช้ Enhanced System Tester และลองทดสอบแบบ Manual เองดูด้วย ก็พบว่า ยิ่งผมมีความเข้าใจในระบบการเทรดและปรับให้กราฟดูง่ายมากขึ้นเท่าไหร่ ผมก็จะมีความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อ/ขายมากขึ้นเท่านั้น

ลองเปรียบเทียบกราฟด้านล่าง เทียบกับกราฟด้านบนดูนะครับ

จากกราฟนี้ จะเห็นได้ว่า "มันโล่ง" การตัดสินใจซื้อ/ขายก็แสนจะง่าย คือดูแค่สีของแท่งเทียนที่ได้รับการปรับค่าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยเส้นประสีขาวจะเป็นตัวแบ่งระหว่างแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง (Do not trade against trend) แท่งเทียนสีเขียวหมายถึงซื้อ พอเจอแท่งสีแดงก็ให้ขาย แล้วเราก็ลากเส้น Trend Line ทำเป็น Channel ไว้ประกอบการตัดสินใจ โดยเท่าที่ทดสอบมา บางช่วงที่เป็น Side Way ก็จะมีผลขาดทุนบ้างแต่ก็เป็นเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับความสามารถในการทำกำไรของระบบแล้ว ระบบนี้ก็ถือว่า สามารถให้กำไรสะสมได้อย่างพอเพียงในระยะยาวเลยทีเดียว และเราก็ไม่ต้องมานั่งเพ่งหาสัญญาณซื้อ/ขายจากหลายๆ Indicators อีกแล้ว

ทุกวันนี้ ชีวิตการลงทุนของผม มีความสุขขึ้นเยอะเลยครับ เย่ๆ ^^!

ขอสติจงอยู่กับนักลงทุนทุกท่านเสมอครับ