RENKO & Fibonacci System: A Case Study of S50U12

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสทำ Forward test ของระบบ RENKO ที่ใช้ร่วมกันกับ Fibonacci Retracement โดยผมได้ลองทดสอบกับตัว S50 Futures สัญญาส่งมอบสิ้นเดือนกันยายน 2012 (S50U12) ก็พบว่าระบบนี้ให้ผลตอบแทนอย่างพอเพียงได้ดีทีเดียว ลองศึกษาดูนะครับ

Trading System: RENKO & Fibonacci
Software: MetaStock
Buy condition: 3 Green Bricks or Break out resistant line
Sell condition: 3 Red Bricks or Break out supportive line

วันที่ 30 สิงหาคม ผมเปลี่ยนกราฟราคาจาก CandleSticks มาเป็น RENKO และลาก Fibonacci Retracement จากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ตอนนั้นราคา S50U12 อยู่แถวๆ 809 จุด ลากไปสิ้นสุดที่จุดสูงสุดที่ประมาณ 850 จุดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม เมื่อได้ Fibonacci Retracement แล้ว ก็พบว่าเริ่มมีสัญญาณกลับตัวที่แถวๆ เส้น 61.8% มาถึงตรงนี้ ผมก็เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดว่า ราคาจะไปทางไหนต่อ ขณะนี้ ลองสังเกตดูนะครับว่าราคามักจะเด้งไปเด้งมาตาม Fibonacci Retracement

เมื่อเห็นสัญญาณ 3 Green Bricks ผมก็เตรียมเปิด Long Position แต่บังเอิญว่า มันใกล้กับเส้น 50% จึงรอไว้ก่อน ซึ่งราคาก็วิ่งไปชนเส้นแล้วลง

วันที่ 31 สิงหาคม ราคาก็วิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่เส้น 50% อีกครั้ง ทีนี้ผ่านเส้นพอดี พร้อมกับมีสัญญาณ 3 เขียว จึงเปิด Long Position ที่ประมาณ 830 จุด ไม่นาน ราคาก็วิ่งลงมาให้เสียวเล่น แตะแนวรับที่เส้น 50% แต่ยังไม่เข้าเงื่อนไข Sell condition จึงยังไม่ปิดสัญญา แต่หลังจากนั้นราคาก็วิ่งยาวให้ดีใจไชโย (ไม่ขาดทุนแล้ว)

วันที่ 4 กันยายน เกิดสัญญาณ 3 แดง จึงปิด Long Position ตามเงื่อนไขที่แถวๆ 841 จุด หักค่าคอมแล้วก็จะได้ค่าอาหารกลางวันแบบพออยู่ได้ประมาณ 1 สัปดาห์ ^^!

เนื่องจากระบบนี้ไม่ได้ใช้การคำนวณที่ซับซ้อน และไม่มี Indicators อะไรมากมาย มันจึงเป็นการผสมกันระหว่างศาสตร์และศิลป์ เพราะหลายๆ ครั้งเราก็เลือกจุดที่จะลากเส้น Fibonacci Retracement ไม่เหมือนกัน การตัดสินใจก็จะต่างไปด้วย และสิ่งสำคัญของการใช้งานระบบใดๆ ก็คือ Psychology และ Mindset ที่ถูกต้อง การมีวินัยในการทำตามระบบ รวมถึงความเข้าใจในระบบที่ใช้อย่างถ่องแท้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้รวมๆ กัน จะทำให้เรามีความมั่นใจ ลดความเสี่ยง และสามารถเอาตัวรอดในการลงทุนได้

ขอสติจงอยู่กับนักลงทุนทุกท่านนะครับ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผม ^^!

ป.ล. เป็นกรณีศึกษานะครับ ผมไม่ได้บอกให้นำไปใช้ซื้อขายนะคร๊าบ