ไม่มีระบบไหนกำไรได้ตลอด

ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคิดและทดสอบหา Trading System ที่เหมาะสมกับรูปแบบชีวิตและเป้าหมายทางการเงินของผมเอง ผมทดสอบระบบเปรียบเทียบกันหลายระบบ ทั้งระบบที่อ่านเจอในอินเตอร์เน็ตบ้าง อ่านเจอในหนังสือบ้าง ได้รับถ่ายทอดมาจากอาจารย์หลายๆ ท่านบ้าง คิดเอาเองบ้าง ซึ่งบางระบบก็ขาดทุน บางระบบก็มีกำไรในระยะสั้นแต่ขาดทุนในระยะยาว บางระบบระยะสั้นก็กำไรเล็กน้อยพอระยะยาวกลับชนะระบบอื่นๆ ก็มี

แต่ทั้งนี้ ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนก็คือ "ทุกระบบ ล้วนมีสัญญาณหลอก"แม้แต่ระบบที่ทำกำไรได้มากที่สุด ก็ยังเจอสัญญาณหลอกติดต่อกันเกือบสิบครั้ง

ไม่ใช่ว่าระบบไม่ดีนะครับ ทุกระบบล้วนมีจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองทั้งนั้น เช่น ระบบที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เป็นหลัก จะใช้ได้ดีมากในจังหวะที่ตลาดเป็นขาขึ้น (หรือขาลง) ชัดเจน แต่ก็มีข้อเสียคือกว่าจะให้สัญญาณขาย ก็คืนกำไรกลับไปแล้วหลายเปอร์เซนต์ แม้แต่ระบบที่ผมรวบรวมความรู้ เทคนิค จากอาจารย์หลายๆ ท่าน และทดสอบแล้วว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดที่ผมมีอยู่ตอนนี้ ก็ยังมีสัญญาหลอก ดังภาพด้านล่าง

จากภาพคือหุ้นตัวนึงในกลุ่ม SET100 ในช่วงปี 2012 ทั้งปี เกิดสัญญาณหลอกทำให้ขาดทุนเล็กน้อยมาตลอด 7 ครั้ง จนมาเกิดสัญญาณซื้อในครั้งที่ 8 เมื่อต้นปี 2013 จากราคา 40 บาท ระบบให้ซื้อเฉลี่ยขึ้นมาเรื่อยๆ จนเกิดสัญญาณขายที่ 65 บาท และเกิดสัญญาณซื้ออีกครั้งเมื่อเร็วๆ นี้

คำถามก็คือ เราจะยอมรับความผิดพลาดของระบบได้แค่ไหน และเราจะยังมีวินัยในการทำตามระบบที่เราพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำกำไรใน 20 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยปีละ 100% ถึงแม้ว่าจะเกิดสัญญาณหลอกทั้งปีเลยได้หรือไม่ นอกจากนี้ เราจะมีวิธีการในการบริหารเงินและบริหารความเสี่ยงของเราอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่รอดและมีกำไรอย่างพอเพียงได้ในระยะยาว?

ขอสติจงมีแก่นักลงทุนทุกท่านครับผม